投資において「自動売買」のシステムトレードで収益を向上させることは難しい

もし、日経225先物の投資をする上で、「自動売買」のシステムトレードで収益を向上させることができた場合。そうであったら、どんなに気楽であることでしょうか。

そこには、感情的なトレードを一切排除して、とにかく売買シグナルに従ってトレードする。結果的に、毎年の収益がプラスに転向する。まるで夢のようなシグナルトレードです。

しかし、実際はそう簡単には行きません。

システムトレードというのは、過去の膨大なデータを数値化したり、詳細な価格の値動きを観測して、現在の価格帯に当てはめていく。

そして、未来の価格を推測して売買する。そうする事によって、どんどん収益が向上していくのです。もしも、その夢のような「システムトレード取引」の商品があれば、誰もが大金の資金を投じたとしても購入したいでしょう。

大手の証券会社である専門家でさえ開発は困難である

リーマンショックのあとに、ゴールドマンサックス証券が、1分間に数百回以上取引可能なシステムトレードにて、膨大な利益を獲得したことは有名なエピソードです。

さらに、現状は「AI高速取引」が可能なので、さらに収益を向上しているのでしょう。

ゴールドマンサックス証券といえば、誰もが知っているエリート集団の団体です。トレード分析のプロフェッショナル、金融工学の専門家、地政学の専門家、IT技術の天才集団。そして、アルゴリズムデータ、システムIT開発など。

すべてにおいて、選りすぐりの社員を揃えており、チーム開発をしている。これならば、どんな相場状況であっても、毎年のトレード収支が右肩上がりになるのは理解できます。

例えば、開発期間は1年間。約100人の優秀な社員たちがプロジェクトチームを組んで、1つのシステムトレードを開発したとします。ゴールドマンサックス証券の平均年収は、約3500万円程度であるとしましょう。

開発費用だけでも、平均年収3500万円×社員100人×開発期間1年間=合計35億円

しかし、上記のようなプロ集団でさえ、完ぺきなトレードというのは存在しない。そう考えているようです。それだけ、相場の世界というのは未知な出来事ばかりという事なのでしょう。

個人投資家が開発したシステムトレードなどは趣味である

外資系投資会社のプロ集団でさえ、システムトレード開発には困難を極めている。

ならば、素人が開発したシステムトレードというのは、いったい何なのでしょうか。

そう考えれば、結果は一目瞭然です。

つまり、どんなに最善を尽くして、膨大なデータをバックテストしたところで、長期的な収益を向上させることは相当難しい。という結果に、たどり着いてしまうのが、関の山なのです。

もしも、自分自身のために、趣向としてシストレ開発をしているのであれば問題はありません。ただし、実践としてシステムトレードの開発を考えている。そう考えているのであれば、早期に諦めた方が、自身の身のためかも知れません。

そんなことよりも、現実の価格を追いながら、チャートの右端に立って実践していく方が、どんなに実力をつけられることでしょうか。

聖杯探しを諦めて現実を見極めることが大切である

日経225先物の投資をしていると、どうしても「聖杯探し」を求めてしまいます。それは、自分自身の都合が良い方向へ、考え過ぎているせいなのかも知れません。

あとは、自分自身の建玉が含み損になってしまい、窮地に立たされている状態。この時点でのメンタル面の様子は、正気ではないのかも知れません。

なので、藁にもすがる思いで現実逃避に陥ってしまう。

願いや執念は通じるのである。半ば、非現実的な行動になってしまう個人投資家もいらっしゃるでしょう。それらすべての原因は、お金を儲けたい。その欲深さから現れ始めているのです。当然のことながら、投資において、そのような考え方は問題ありません。

しかし、余りにもギャンブル的な視点で相場を観測するようになってしまうと、結果としても、ギャンブル収支にしかならないという事であります。

しっかりと、自分自身の軸を持って、正面から相場を観測する努力が必要という事なのでしょう。