ボリンジャーバンド テクニカル指標

テクニカル分析で、有名な指標と言えばボリンジャーバンドですね。

1番線の辺りで株価が推移する確率 (1σ) 約68.3%

2番線の辺りで株価が推移する確率 (2σ) 約95.5%

3番線の辺りで株価が推移する確率 (3σ) 約99.7%

使っている方も、多いのではないでしょうか。元々は、順張り手法として用いられたのですが、逆張り手法で使っている人の方が多いようです。これを踏まえて、信頼度の高いシグナルがあります。日経225先物60分足 + ボリンジャーバンド

・株価が、+2σを抜けたら 売り
・株価が、-2σを抜けたら 買い

ロスカット値を近い位置で設定する。これだけでも、かなり信頼度が高いです。これは、ボリンジャーバンドで良く使われる手法です。かつ教科書通りのやり方です。ただし、ボリンジャーバンドは過去の一定期間の動きを基にしていますので、将来の株価が、必ずボリンジャーバンド以内に収まるとは限りません。

出来高が少なかったり、急騰や急落をしている場合は、信頼度が極めて低くなります。なので、このサイン通りに売買してしまうと、利益よりも、損失の方が大きくなってしまいます。

そして、ボリンジャーバンドは分かりやすく使いやすいので、そんな重要ではないにもかかわらず何度も使おうと考えてしまいます。正しい使い方を身につけていれば良いのですが、間違った使い方を身に付けてしまうと、連敗に連敗を重ねてしまうという非常に恐ろしい結末が待っています。何かほかの指標と組み合わせて使用する方法が 理想です。

・ボリンジャーバンド + DMI

・ボリンジャーバンド + MACD

・ボリンジャーバンド + スローストキャスティクス

その組み合わせ方によっては、売買サインのシグナルと信頼度は変わってくるとおもいます。こうやって過去のデータを引っ張って何度も検証したり様々な視点からとらえて、独自のパターンが完成してくるのかも知れないですね。

このように、様々なテクニカル指標をつかって分析を行っては、繰り返し検証し上手くいかなければ、また違う方法で検証する。こんな事を、日経225先物の日中取引時間が終わってから、夜中の3時くらいまで、ほぼ毎日のように検証していた時期もありました。

テクニカル分析を使って、過去5年分くらいのデータを検証する。1つのテーマを決めて、毎日およそ10時間くらいじっくりかけて検証する。そして、今までに検証した回数は、おそらく数百回を超えています。そこから、様々なサインを出しては、失敗して検証して研究してきました。

研究の努力とトレードの結果というのは必ずしも結び付くわけではありませんが、相場の癖が理解できるようになってからは、エントリーや損切り&利食いに迷いがなくなりました。

現在は、チャートのパターンが頭にインプットされているので、買い時、売り時、利食い、損切りのタイミングなど、少しずつ知識を深めていくようになりました。研究課題は、

・過去の検証データ収集

・時間軸について

・心と投資の関係性

時間と労力と根気が強いられますが、結果的にエントリーする時に、

・今は 買いなのか ?

・今は 売りなのか ?

エグジットする時に、

・今は 利食いなのか?

・今は 損切りなのか?

タイミングがいつになるのか、危険なポジションにない位置を、過去のデータと検証によって頭にインプットしてあります。なので、そのデータを頭から引きだして危険なポイントがどの位置なのかを瞬時に判断できるようになりました。

そのおかげで、迷いは、ほとんど生じないし損切りの位置もあらかじめエントリーする前から位置を決めているので、その位置にきたら損切りするだけです。何より、素早い行動と安心感が得られたという事でしょうか。かつ、落ち着いてメンタル衛生的にも良いトレードが出来るようになります。

もし、お時間がある時にでも様々な角度から普段の視点を変えて検証を試してみてください。研究、検証にはお金はかかりません。かかるのは、労力と時間だけです。そこから、何かが生まれてきたらそれは儲けものです。真剣に相場を研究すると、パターンが理解できるようになります。